| Depuis l'inscription | sur 1 an | cette année | sur 3 mois | 1 mois | |
| Performance | -1.2 % | - | -1.2 % | - | -1.2 % |
| CAC 40 | -0.3 % | 9.4 % | 2.6 % | 7.9 % | -0 % |
| Moy. BM | - | 10.6% | 5.6% | 7.6% | 1.4% |
| Rang | 242 | - | 266 | - | 326 |
Gains: -357 EUR
Investissement par secteur
+ Statistiques
Stratégie Long/Short Equity & Arbitrage de Volatilité
1. Thèse d'Investissement & Philosophie
Le fonds déploie une stratégie **Long/Short Equity à biais neutre**, visant une performance absolue décorrélée des grands indices directionnels.
Mon approche repose sur un double moteur de performance
- Alpha Long : Allocation de conviction sur des leaders sectoriels résilients, dotés d'un fort *pricing power*, d'une excellente visibilité sur les flux de trésorerie et d'un rendement sécurisé.
- Alpha Short :Monétisation systématique par vente à découvert (via le SRD) sur des dossiers en rupture technologique, en restructuration lourde ou subissant des pressions cycliques majeures.
2. Structure Actuelle du Portefeuille
L'allocation actuelle reflète une discipline stricte de gestion des risques avec un capital de base de **30 000 ¤** et une exposition optimisée par levier tactique.
Poche de Croissance & Rendement (Long) : Focus sur la souveraineté et la santé avec Thales et Sanofi (7 000 ¤ par ligne). Ces positions fondamentales bénéficient de vents contraires macroéconomiques minimaux et de carnets de commandes historiques.
Poche d'Arbitrage Spéculatif (Short SRD) :Exploitation fine des faiblesses structurelles d'acteurs de la Tech, des Médias et des Télécoms (Atos, Soitec, Ubisoft, Teleperformance, Publicis, Eutelsat).
3. Gestion Évolutive du Risque (Risk Management)
Equal-Weighting (Pondération Égale) : Limite stricte de 6 000 ¤ par position vendeuse pour éliminer le risque idiosyncratique (propre à une seule valeur).
Profil de Bêta Neutre : En opposant la force de la tech de défense aux fragilités des mid-caps technologiques ou de consommation cyclique, le portefeuille est structurellement immunisé contre un retournement violent du marché global.
Liquidité Globale : Maintien permanent d'un coussin de liquidités (~22 % des capitaux propres) pour capter les anomalies de valorisation à court terme.
4. Indicateurs Clés de Performance (Objectifs)
Horizon de simulation : Stratégie de portage et d'arbitrage calibrée sur un cycle tactique.
Objectif de performance absolue : Rendement asymétrique avec une stricte limitation des tirages maximaux (*drawdowns*).
Indice de référence : Performance absolue (recherche d'un ratio de Sharpe élevé).